数学日本語公開済み
行列ゲーム(双線形)型の最小最大問題をADMMで効率的に解く方法
arXiv: 2604.20832v1
この論文は、決定cと不確実なパラメータβの下で「最悪の場合の結果」を最大化する最小最大(サドルポイント)問題を扱います。具体的には、cとβがそれぞれ凸でコンパクトな集合CとSに属し、成果関数g(c;β)が双線形(g(c;β)=c^T A β)である場合に注目します。著者らは、交代方向乗数法(Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM)を適用したときに現れる難しい近接演算子(プロキシマル作用素)が、この双線形の場合には「一般化射影」に正確に変換できることを示しました。ここでの一般化射影とは、線形写像Aを通してS上で二乗誤差を最小にする操作です。